Bancos europeus enfrentam escrutínio regulatório sobre exposição ao calor extremo
O órgão regulador bancário da Europa examinará o grau de exposição das instituições financeiras a riscos relacionados ao calor, à medida que recordes de temperatura continuam sendo quebrados.
A Autoridade Bancária Europeia (EBA) está desenvolvendo formas de mensurar o impacto financeiro do calor extremo, informou um porta-voz da entidade sediada em Paris.
O processo poderá resultar na inclusão do calor como uma categoria distinta nos testes de estresse de rotina que avaliam a capacidade dos bancos de suportar perdas, segundo a fonte.
A medida é o passo mais recente dos reguladores na Europa — o continente que mais aquece no mundo — para lidar com os riscos que o aquecimento global impõe à sua infraestrutura financeira.
O Banco Central Europeu (BCE) anunciou na terça-feira que reduzirá o valor de avaliação de garantias que apresentem risco climático, visando proteger-se contra possíveis perdas.
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Segundo a Agência Europeia do Ambiente, choques climáticos e meteorológicos extremos causaram prejuízos superiores a 200 bilhões de euros (US$ 230 bilhões) entre 2021 e 2024.
A EBA planeja avaliar a exposição das carteiras de crédito dos bancos a tais perdas.
Danos relacionados ao calor tendem a ser mais complexos de mensurar do que perdas causadas por inundações e incêndios florestais, afirmou a EBA.
Por ora, o próximo teste de estresse para avaliar a resiliência dos bancos europeus focará no risco de inundações.
O processo, que se estenderá até 2027, será conduzido pela EBA, pelo Banco Central Europeu e pelos supervisores nacionais, analisando riscos em um horizonte de três anos.
Ao contrário de testes de estresse anteriores, os bancos agora enfrentam cenários projetados para medir sua vulnerabilidade a riscos associados à transição para uma economia de baixo carbono, bem como aos riscos físicos decorrentes das mudanças climáticas.
O risco de inundação pode ser mensurado cruzando-se os chamados mapas de perigo com a localização de ativos físicos, o que permite aos "bancos estimar exposições e danos potenciais de maneira relativamente consistente entre as instituições", afirmou o órgão regulador.
Os custos anuais relacionados a inundações — a categoria mais comum de desastre natural — ultrapassaram 31 bilhões de euros na UE em 2024, em comparação com uma média de 8,6 bilhões de euros entre 1980 e 2024.
A Agência Europeia do Ambiente estima que o custo apenas das inundações costeiras poderá subir para 1 trilhão de euros por ano até o final do século.
O calor, embora ainda não constitua uma categoria própria nos próximos testes de estresse, "é cada vez mais reconhecido como um risco climático material", afirmou a EBA.
O impacto das ondas de calor é visível em dados como produtividade do trabalho, desempenho setorial, demanda de energia, produção agrícola e atividade econômica em geral, segundo o órgão regulador.
O uso de variáveis macroeconômicas, como o Produto Interno Bruto (PIB), exigiria atualmente "uma estrutura de modelagem diferente", acrescentou a entidade.
Incorporar o calor na atual rodada de testes de estresse teria "acrescentado mais complexidade" e "imposto um ônus adicional tanto aos bancos quanto aos supervisores", disse a EBA.
A mais recente onda de calor extremo, que deixou as ruas de toda a Europa tão vazias quanto durante a pandemia de covid-19, deve servir como um alerta para as potenciais perdas econômicas futuras, afirmou Carsten Brzeski, chefe global de macroeconomia do ING Bank NV, em uma nota recente aos clientes.
Os europeus do norte frequentemente minimizam o problema, tratando-o como algo que afeta principalmente o sul da região; no entanto, o norte é muitas vezes vulnerável porque sua infraestrutura não foi construída para suportar tais condições, observou Brzeski.
As autoridades nacionais estão investindo mais em resiliência climática, mas, em um relatório publicado na terça-feira, o Tribunal de Contas Europeu afirmou que os Estados-membros não estão destinando os recursos necessários para tornar as residências mais eficientes energeticamente.
Os países da UE planejam gastar mais de 40 bilhões de euros (US$ 46 bilhões) na melhoria das habitações.
Segundo o Tribunal, os países privilegiam soluções simples, como a substituição de janelas.
"Projetos de fácil execução são amplamente financiados em detrimento de obras de renovação mais profundas, que trariam maiores resultados a longo prazo", afirmou o órgão.
"Um melhor direcionamento, um foco mais claro nos resultados e um monitoramento mais intenso" são necessários para que a Europa alcance suas metas de energia e clima, disseram os auditores.
Os bancos estão começando a reagir.
O calor é um “risco crescente e muitas vezes ‘silencioso’”, disse Elvira Calvo, chefe de transformação de negócios em sustentabilidade do BBVA, em entrevista.
O segundo maior banco da Espanha está ajustando os preços de empréstimos corporativos com base no grau de exposição dos clientes aos efeitos físicos do aquecimento global.
O programa será expandido para, futuramente, incluir clientes de varejo, afirmou Calvo.
Os bancos estão aprimorando sua capacidade de diferenciar as empresas, e grandes emissores de gases de efeito estufa que não possuem planos de transição enfrentam condições de crédito menos favoráveis, disse Frank Elderson, membro da diretoria executiva do BCE, em um discurso realizado em 2 de julho.
No entanto, Elderson também afirmou que os bancos precisam fazer mais.
Eles agora enfrentam o prazo de 10 de julho para responder à metodologia de teste de estresse proposta pela EBA.
Além disso, em 8 de julho, legisladores da UE devem discutir formas de proteger a população contra ondas de calor e incêndios florestais.